İlin tarihi M.Ö.7000 yıllarına kadar uzanır. Nevşehir 'Güzel Atlar Ülkesi' anlamına gelen (Farsça Katpatuka) Kapadokya Bölgesinin merkezinde yer alır. Bölgeye sırası ile Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar egemen olmuşlardır.

Kapadokya Bölgesi M.S. 3. yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olmuştur. 11. ve 12. yüzyıllarda Selçukluların hakimiyetine girmiştir.

1071 Malazgirt Zaferinden sonra bölgede Türk köyleri kurulmaya başlayınca şehre Muşkara ismi verilmiştir.

İlin adı 1725 tarihinde Nevşehir olarak değiştirilmiştir. Nevşehirli Sadrazam Damat İbrahim Paşa zamanında büyük bayındırlık hareketine girişilmiş; imaretler, camiler, medreseler ve çeşmeler yapılmıştır.

Nevşehir; 6429 sayılı Kanun ile 20 Temmuz 1954 tarihinde İl statüsüne kavuşmuştur.